注文が滑って損が出る 市場が大きいと取引所間の鞘も小さくなりがちですが、市場が小さい場合は、おそらく競合者の存在によって価格が大きく動き、損が出る場合があります。 現在、成行注文がAPIでできない取引所では、実質成行注文になる「絶対買える、売れ…

一週間ほど前にBinanceがセキュリティ上の理由でAPIキーを更新したようです。 これが理由でアルゴリズムが動かなくなった人がいるかと思います。 古いものは使用不可になっていて、新しくつくる必要があるので注意してください。 Bit-ZもAPIまわりを更新した…

概要 取引所間の裁定取引を行うために、アービトラージのアルゴリズムでは二つの取引所の「買い板」と「売り板」を監視し、「取引所１でのask（買うときの値段）が取引所２でのbid（売るときの値段）より安い」あるいは「取引所２でのaskが取引所１でのbidよ…

概要 以下で公開しているアルゴリズムの仕組みについて簡単に解説します。 algorisamurai.hateblo.jp 今回は板の取得・注文に並列処理を使うメリットについての話です。 板の取得 アービトラージは、「取引所Aの買値」のほうが「取引所Bの売値」より安い、と…

概要 一般にアービトラージ戦略といえば、取引所Aと取引所Bで発生する価格差があるとき、高いほうで売り注文、安いほうで買い注文を約定させることで、その差額を利益として確定させる投資手法です。 こちらの自動取引アルゴリズムは以下のページで公開・解…

概要 前回の記事で２つの取引所間でのアービトラージの実装を公開しました。 algorisamurai.hateblo.jp ccxt(仮想通貨取引所を横断的に扱えるライブラリ）で様々な取引所を扱える中、取引手数料が安い取引所を一覧にしています。（アービトラージでは取引手…

概要 この記事は、仮想通貨の取引所間価格差から利益を出そう、という内容のものです。下にpythonのコードを公開しています。現在、アービトラージで、日利およそ0.2％程度の利益をあげることに成功しています。 一時は1BTC = 2000000JPYまで高騰した仮想通…